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治理ETF基金申购赎回清单数据出错(转载)

2021-11-16 9 56jieju

临近年尾,有的基金忙着做市值争排名,而治理ETF基金则忙中出错,上演了内地基金史上最大的一出乌龙 。因治理ETF公布的申购赎回清单出错,使该ETF持有人向基金公司每赎回100万份基金可获得比正常情况更多的股票,从而获得高额的额外收益 。这直接导致治理ETF交易价格异动至涨停,后被紧急暂停交易。

  事件回放

   治理ETF昨上午突飙涨停

   昨天早盘开盘时,A股市场比较平静,那些复制指数的ETF基金也随股指正常波动,但上市刚满两周的治理ETF的涨幅却比其所复制的上证180治理指数领先了一些。截至10:06,治理ETF已经上涨了3.26%,而上证180治理指数的涨幅为1.12% 。按常理说ETF基金完全复制指数,由于ETF基金有套利机制存在,因此其交易价格应该与基金极为接近,盘中涨幅也应趋同于指数。

   就在市场感到疑惑时,10:07起巨大的买盘如潮水般涌向治理ETF,2分钟不到交易价格即被哄抬上了涨停板0.979元。其后,治理ETF的交易价格经历了一次宽幅振荡,10:15后始终被大单封于涨停,而涨停上的抛盘也很多,成交量急剧放大 。ETF居然抛开指数直冲涨停!这不能不令人震惊。疯狂异动了14分钟后,10:24起治理ETF突然被“定格”,显然是被紧急暂停交易了。

   事故原因

   申赎清单忙中出大错

   昨晚,交银施罗德表示,由于明年1月4日180治理指数将调整成份股,12月30日正需要对申购赎回清单进行调整,但却出现失误 。这张清单代表着每100万份治理ETF向交银施罗德赎回时可获得的股票数量。最明显的错误是,其中,中国平安的股份数量激增至10100股,比以往多出了9000多股,仅这9000多股平安的市值就超过45万。记者按昨天治理ETF在上交所网站公布的这份错误名单统计,仅以周二收盘价计算,每100万份治理ETF赎回的股票市值高达174万元,而通过二级市场买入100万份治理ETF只需90万元 。

   这意味着通过二级市场买入治理ETF,再向基金公司赎回,卖出所得到的股票后能套取高额利润。而平时,不少机构就有专人从事ETF的套利,交银施罗德的这次失误简直就是千载难逢的机会,因此导致该ETF昨日的异动与放量。有市场人士按照昨天治理ETF的成交量测算,假设这部分买入者在暂停交易前全部向交银施罗德赎回,治理ETF面临的损失很可能近亿元 。

   处理结果

   “吃了我的给我吐出来 ”

   昨晚,交银施罗德发布公告,12月30日10:24至15:00间已停止了治理ETF的二级市场交易和申购赎回 。对于在12月30日因申购赎回清单出错而导致的申购者或赎回者的损失或额外收益,治理ETF将按照该基金招募说明书中约定的公式来计算现金差额,并进行相关的清算交收。这意味着,在昨天利用差错获利的人,“吃了我的给我吐出来 ”。这样一来,治理ETF的持有人将不会因此受损失,交银施罗德也不必自掏腰包为失误“埋单” 。但是,那些在昨天追高买入、意在套利的投资者可就惨了,真是套利不成反蚀把米。对此,交银施罗德相关人士告诉记者,“我们已经就此跟一些主要的机构投资者沟通过,进展比较顺利。”

   昨晚,上海证券交易所也发布公告,决定自今日起对治理ETF实施复牌 。根据交银施罗德基金公司依据治理ETF昨天收盘后的实际计算,上证所决定,今天治理ETF开盘后,参照的前收盘价为0.91元。而昨天10:24被紧急叫停时,治理ETF被定格在0.979元的涨停价格上。由于今天该ETF将恢复正常,开盘价势必回归净值附近,若仍以0.979元作为前收盘价,那治理ETF今天则将以暴跌7%开盘 。

   祸不单行

   交银施罗德流年不利

   这次乌龙事件对治理ETF来说堪称“祸不单行 ”,此前,本报就曾对该基金延迟建仓大幅跑输所跟踪的指数一事进行过报道。作为交银施罗德旗下唯一的指数型基金,治理ETF自9月28日完成募集 、合同生效之日起,建仓动作迟缓,在180治理指数同期上涨15%的情况下,认购该基金的投资者竟还处于亏损状况中。而交银施罗德的2009年也是流年不利,李旭利 、郑拓这样元老级投资总监和明星基金经理先后离开 。而治理ETF以及交银稳健等基金的净值表现又被基民所诟病。

相关标签: # 治理 # 施罗德 # ETF # 基金 # 赎回

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