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用最简单的策略投资ETF指数基金

2021-11-29 14 56jieju

  MACD称为异同移动平均线 ,又被称为“指标之王 ”,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF ,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。

用最简单的策略投资ETF指数基金

  MACD是准确率极高的趋势判断指标,是在1979年由美国人杰拉德•阿佩尔(Gerald Appel)及福雷德•海期尔(Fred Hitschler)所发明, 阿佩尔是Signalert公司的创始人 。Signalert是一家投资咨询公司 ,管理的客户资产超过3. 5亿美元 ,他作为投资顾问、作家和演说家,他在世界范围内享有很高的声誉。有经验的投资者都知道macd 的形态种种,各有各的含义参考 ,但最为简单和可执行的用法是这样的:

用最简单的策略投资ETF指数基金

  【策略方案】:

  1. MACD金叉:DIFF 由下向上突破 DEA,为买入信号。

  2. MACD死叉:DIFF 由上向下突破 DEA,为卖出信号 。

  既然说要回测 ,那么先说一下选择回测的对象:

  我们选择50ETF 和 300ETF,500ETF,作为回测的对象 ,为什么选择宽基指数基金,因为作为证券小强看到自己的客户大多亏损或者买到暴雷的个股被套真的是很遗憾,所以本人也一直思考如何能让大多数股民赚钱的方法 ,对于非专业股民或者新股民来说,指数基金真的是非常适合,中长期来看可以跑赢大多数投资者 ,一般不会出现跌停没时间出货的情况 ,不会暴雷, 我觉得在这个市场想长久生存“稳”比什么都重要。同时“大道至简”有明确的买卖点,避免感情用事方便执行。为了让大家对一些经典指标有更直观的认识和信任 ,这次我专门用公司的量化软件做了回测,后续我还会继续把一些经典的指标做回测,希望能对大家有所帮助 。

  上证50 指数挑选上海证券市场规模大 、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股 。代码 510050

  沪深300指数是由由上海和深圳证券市场中选取300只规模大、流动性好的股票A股作为样本。代码510300

  中证500指数又称中证小盘500指数 ,是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。代码510500(类似的有很多 ,都类似,优先选择成交量活跃的)

  这些指数etf基金原则上一般都是每半年调整一次,每次调整的样本比例一般不超过10% ,也会有临时调整出现 。

  当然,指数分为宽基指数和窄基指数,除了50、300 、500等这样的宽基指数 ,还有窄基指数 ,是指非大盘股指数之外的一些策略类、风格类、行业类 、主题类的相关指数,其实这类基金也是可以考虑的,比如对某个行业或者概念比较看好。

  下面我们来看看具体回测过程:

  时间跨度:2013年3月15日~2020年3月15日

  操作参考周期:周/ 日/60分钟线周期级别

  参数设置:macd指标参数系统默认(MACD(12 ,26,9))

  复权方式:不复权 ,即按当时实时价格回测

  止损止盈方式:不设置止损和止盈 ,只按金叉和死叉执行全仓买和卖。

  参数解释:

  【详情】即交易的次数

  【胜率】即每笔交易盈利/总交易笔数

  【累计收益率】即每笔交易收益率复利累计,比如第一笔收益率为x1,第二笔收益率为x2 ,则累计收益率(1+x1)*(1+x2)-1,以此类推 。

  回测【策略方案】按照macd金叉买入和死叉卖出。

  日线周期

用最简单的策略投资ETF指数基金

  周线周期

用最简单的策略投资ETF指数基金

  60分钟周期

用最简单的策略投资ETF指数基金

  以上数据可以看出:

  1. 从买卖的参考周期来看,按60分钟或者日线周期买入或卖出收益率好一些。

  2.从2013年3月15日~2020年3月15日 ,整7年时间如果按银行年化4%的复利计算参考,收益率在 31.6%,如果按【方案一】日线或者60分钟周期买卖ETF的累计收益率会比银行的收益率要高不少 。

  3.在执行macd买卖策略过程中 ,不能保证每次入场都是赚钱的 ,也可能亏钱(从胜率和附加数据可以看出),但是从中长期来看(统计区间),最终能做到少亏多赚。

  4.这只是macd一个指标的回测结果 ,如果再同时参考其他指标,可能收益率还能提升。

  声明一下:历史数据仅供参考使用,没有复制性 ,过去的走势不等于未来,股市是有风险,投资需谨慎 。

相关标签: # 指数 # 收益率 # 周期 # 均线 # MACD

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